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交易期望值计算器

填入实测胜率、平均盈利和平均亏损，算出单笔期望值、盈利因子，以及当前盈亏比需要达到的保本胜率。数据只在浏览器内处理，不会保存。

交易期望值用胜率、平均盈利和平均亏损估算每笔交易的平均结果：E = p × W − (1 − p) × L；profit factor 比较总盈利和总亏损，保本胜率则显示这个盈亏比至少需要多高胜率。

交易统计

胜率（%）

平均盈利

平均亏损（填正数）

E = p·W − (1−p)·L · PF = (p·W) / ((1−p)·L)

交易优势

单笔期望值—

盈亏比—

R 倍数期望值—

保本胜率—

盈利因子—

填入实测胜率、平均盈利和平均亏损。

怎么算的

这个计算器算什么

如果同一套交易优势在大量交易中反复出现，期望值就是平均每笔交易会赚或亏多少。它同时考虑胜率、平均盈利，以及平均亏损。

公式

E = p × W − (1 − p) × L

RR = W / L

expectancy in R = p × RR − (1 − p)

break-even win rate = 1 / (1 + RR)

profit factor = (p × W) / ((1 − p) × L)

实例演算

一套策略胜率 40%，平均盈利 2 个单位，平均亏损 1 个单位。单笔期望值为 0.40 × 2 − 0.60 × 1 = 0.20。盈亏比是 2:1，所以不计成本时，只要胜率达到 33.33% 就能保本。

它特意不做什么

它不会替你估计真实胜率。请从自己的交易日志里取一份干净样本，再把结果当作基于这组输入的模型估算。手续费、滑点、市场环境变化和执行失误，都会让实际结果偏离算术结果。

常见问题

交易期望值是什么？

交易期望值是由胜率、平均盈利和平均亏损推算出的单笔平均盈亏。结果为正，说明这组样本在未计入其他成本前具有正期望。

交易期望值怎么算？

公式是 E = p × W − (1 − p) × L。p 是胜率，W 是平均盈利，L 是按正数填写的平均亏损。

R 倍数期望值是什么？

先用平均盈利除以平均亏损，再把结果换算成风险单位：p × RR − (1 − p)。这样能比较金额规模不同的交易系统。

盈利因子多少算好？

盈利因子大于 1，表示样本中的总盈利超过总亏损。数值越高越好，但样本太小时，结果可能显得比实际更漂亮。

正期望是不是代表下一笔会赢？

不是。期望值是大量交易的平均结果，不是对下一笔的预测。长期估算为正，连亏和回撤照样会出现。

Prop 考核先看这三项

顺序不用复杂：先确认规则，再压一遍回撤情景，最后检查一致性和出金门槛。

1先看规则先分清考核类型、回撤线和出金条件。2跑压力情景下单前先看盘中和日终追踪回撤哪种更容易触线。3跟踪一致性看最高单日盈利会不会卡住通过或出金。

仅供学习和复核。页面只按你输入的数字计算；带模拟的工具给出的是概率估算。计算都在浏览器本地完成，不连接账户，也不保存你的信息；配对扫描器使用延迟缓存的日线数据，不是实时行情。这不构成投资、交易、税务或财务建议——下单或报名之前，请以自己的券商、交易所或 prop 平台规则为准。

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