仓位大小到底怎么从风险倒推?
先把账户风险比例换成一笔能亏多少钱,再除以入场价到止损价的距离。比如账户 $25,000、单笔风险 1%、止损距离 $2.80,手续费和滑点先不算,仓位就是 89.29 个单位。
从仓位到定投,一站算完
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每个工具都尽量把公式、假设和限制写在页面上。结果不是一句“可以买/不能买”,而是让你知道这个数字是怎么来的。
先把账户风险比例换成一笔能亏多少钱,再除以入场价到止损价的距离。比如账户 $25,000、单笔风险 1%、止损距离 $2.80,手续费和滑点先不算,仓位就是 89.29 个单位。
没有一个比例适合所有人。更实际的问题是:亏掉这笔之后,你还扛不扛得住正常连亏、已有持仓风险,以及日亏损或追踪回撤限制。
胜率和平均盈亏不决定输赢出现的顺序。蒙特卡洛会把同一组假设打散成很多条路径,让你看到可能遇到的回撤范围,而不是只看一条漂亮回测。
考核账户的真实风险空间通常小于名义账户规模。日亏损、追踪回撤、一致性和出金条件都会吃掉缓冲,所以仓位要按剩余规则空间一起检查。
把 FTMO、Topstep、Apex、Lucid 这类规则放进同一个模型里,看通过、触线和首次出金各有多大可能。
比较盘中追踪和日终追踪两种口径,看看一笔浮盈回吐会不会把考核账户直接打穿。
检查最高单日盈利占总盈利的比例,判断它会不会卡住 prop 账户的通过或出金。
把日损上限换算成几笔连续亏损会触线,再估算这种连亏在计划交易次数里出现的概率。
亏了多少,要涨多少才回得来。它把回撤和回本涨幅放在一起看,避免低估深亏后的爬坡难度。
把每次买入的数量、价格和手续费放进去,算出新的平均成本、保本价,以及补仓后到底多扛了多少仓位。
先定一个想降到的保本价,再反推还要买多少。它也会把新增资金和仓位放大倍数一起摆出来。
先定账户能承受的亏损,再按入场价和止损价倒推该买多少股、多少单位或多少张合约。
输入入场、止损和目标价,得到盈亏比,以及这个盈亏比至少需要多少胜率才不亏。
把止损和止盈百分比换成具体价格,顺便看这笔交易在止损和止盈处分别会亏赚多少钱。
按每次投入金额和买入价格,算出累计买到的份额和平均成本,适合复盘一段定投计划。
把买入费、卖出费和点差算进去,看价格至少要走到哪里,这笔交易才是真的打平。
用胜率、平均盈利和平均亏损算每笔交易的期望值,也看 profit factor 和保本胜率。
用胜率和交易次数估算一段计划里出现连续亏损的概率,别只盯平均胜率。
把所有持仓按止损风险加总,看看极端情况下组合会不会同时吃掉太多账户权益。
把胜率、盈亏比和每笔风险打散成很多条路径,看最终权益、回撤和破产线的分布。
把已平仓交易的 CSV 放进浏览器本地分析,得到胜率、净盈亏、期望值、连亏和权益曲线。
把保底、参与率、障碍价和封顶放在一张 payoff 里,看标的到期不同价格下能拿回多少。
按 Nasdaq、标普500、沪深300、恒生科技等权重,估算基准路径、风险区间和通胀后的购买力。
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