蒙特卡洛权益模拟器会用起始权益、胜率、盈亏比、固定百分比风险和破产阈值跑大量带种子的交易路径，再汇总最终权益分位数、盈利频率、触及破产线频率和回撤，形成可复现的模型估计。
策略假设
每笔按账户权益的固定比例承担风险。盈利：权益 += 风险比例 × 权益 × R；亏损：权益 -= 风险比例 × 权益。
蒙特卡洛结果
期末账户权益中位数—
第 5 / 25 / 75 / 95 百分位—
期末账户权益高于起点—
路径触及资金耗尽线—
最大回撤中位数 / 最差值—
最差 / 最佳期末账户权益—
这是根据你的假设和随机种子得出的模型估算。
账户权益路径与期末分布
样本路径
期末账户权益分布
图表使用 Position Math 本地 ECharts 资源绘制，不会读取市场数据或账户数据。
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怎么算的
这个模拟器做什么
它根据输入生成许多可能的交易序列。随机种子固定后，同样的输入会复现同样的结果。每条路径都从初始账户权益出发，每笔按当前账户权益的固定比例承担风险，并记录期末账户权益和最大回撤。
模型
每笔交易都会由引擎抽取一个带随机种子的随机数。随机数低于胜率时，账户权益增加 risk fraction × equity × R；否则减少 risk fraction × equity。账户权益跌到或低于资金耗尽线时，这条路径会被标记为触线。
模拟器会把所有期末账户权益排序，报告第 5、25、50、75 和 95 百分位，并给出期末高于初始权益的路径占比、触及资金耗尽线的路径占比、最大回撤中位数和最差最大回撤。
实例演算
初始资金 $10,000，胜率 50%，盈利 1R，每笔风险 1%，共交易 100 笔。在带随机种子的参考案例中，期末账户权益中位数略低于起点。这来自波动损耗：风险按当前账户权益的比例计算时，先亏 1% 再赚 1%，并不能完全回到原位。
它特意不做什么
它不会推断你的胜率，不模拟会变化的仓位规则，不计手续费，也不预测未来市场。结果只是根据输入得到的模型估算，可用于讨论仓位和复盘策略，不构成投资或交易建议。
常见问题
什么是蒙特卡洛账户权益曲线模拟器？
它根据胜率、盈亏比和每笔风险假设生成许多可能的交易路径，再汇总期末账户权益和回撤结果。
为什么要固定随机种子？
固定随机种子可以复现结果。同样的输入和随机种子，会得到同样的百分位、样本路径和期末分布。
盈利路径占比是预测吗？
不是。它只是按你填的参数建模后，期末账户权益高于起点的路径占比。手续费、执行和市场环境变化都会让实盘不同。
胜率 50%、盈利 1R，为什么盈利路径可能不到 50%？
因为模型按当前账户权益的百分比承担风险。同样幅度的百分比亏损和盈利不能完全抵消，波动损耗可能把盈利路径占比压到 50% 以下。
应该跑多少次模拟？
默认 5,000 条路径，浏览器端运行比较实用。增加路径数能让百分位更平滑，但每次重算会更慢。
相关计算器
仅供学习和复核。页面只按你输入的数字计算；带模拟的工具给出的是概率估算。计算都在浏览器本地完成，不连接账户，也不保存你的信息；配对扫描器使用延迟缓存的日线数据，不是实时行情。这不构成投资、交易、税务或财务建议——下单或报名之前，请以自己的券商、交易所或 prop 平台规则为准。
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