交易决策与训练系统：30 课总览

一句话：这门课不教你押哪只票，教你把每一笔交易当成一个可以检验、可以复盘的决策，然后决定这件事值不值得继续做下去。

作者 Eliza。

课程地图

图的文字版：①第一段是决策基础：模块 1 结果和决策，模块 2 从观点到形态，模块 3 读懂市场环境，模块 4 进场与出场。②第二段是风险与状态：模块 5 仓位与亏损上限，模块 6 回撤管理，模块 7 心理和状态。③第三段是复盘与成长：模块 8 复盘系统，模块 9 检验策略，模块 10 手册、训练和去留。④标黄的三个模块各有一节关键课：第 3 课期望值、第 14 课三层亏损上限、第 24 课评分表和每周复盘。

这门课给谁

• 已经在做日内或波段交易，赚过也亏过，但说不清自己到底靠什么赚钱的人。
• 交易股票、期货、加密货币，或者外汇和差价合约，都适用。课里的真实案例以美股、股指期货和加密货币为主，外汇和差价合约的读者在每课的“适用边界”里能找到对应的提醒。
• 不适合想找“稳赚信号”的人。这门课里没有。

怎么读

• 按顺序读。 后面的课会用到前面的工具：第 2 课的 R 倍数、第 3 课的期望值、第 24 课的评分表，到第 30 课还在用。
• 时间不够，先读三节关键课。 第 3 课教你从自己的样本算期望值；第 14 课把亏损上限分成日、周、月三层；第 24 课把复盘做成评分表和每周例行。这三课合起来，是一个最小可用的交易系统：知道有没有优势，知道最多亏多少，知道自己在不在进步。
• 每课都做练习。 每课末尾有一道练习，带评分标准和参考答案。只读不练，效果大概是看健身视频。
• 用工具算，不要心算。 每课都链了配套的计算器，数字一律可以自己换掉重算。

十个模块

模块 1：结果和决策

先分清运气和决策，把每笔交易放上同一把尺子，再用自己的样本算出期望值。

• 第 1 课：一笔赚钱的交易，证明不了你做对了
• 第 2 课：用 R 倍数把所有交易放到一把尺子上（即将发布）
• 第 3 课：从自己的交易样本算出期望值（即将发布） ★ 关键课

模块 2：从观点到形态

把“我觉得要涨”改写成能检验的假设，写清形态的入场条件和排除条件，认出不该出手的区域。

• 第 4 课：把交易观点改写成可检验的假设（即将发布）
• 第 5 课：把交易形态写成条目，并写清排除条件（即将发布）
• 第 6 课：无优势区，震荡里少做也是做（即将发布）

模块 3：读懂市场环境

先认环境，再看多周期的关键位置，最后问清事件和流动性：出了事，你出不出得去。

• 第 7 课：先认环境，趋势、震荡还是高波动（即将发布）
• 第 8 课：多周期分析与关键位置，谁说了算（即将发布）
• 第 9 课：新闻与事件风险，先问出不出得去（即将发布）

模块 4：进场与出场

下单前同时知道触发和失效；止损放在理由失效的地方；分批、移动止盈和时间退出各管一种情况。

• 第 10 课：入场触发和失效条件，下单前都要知道（即将发布）
• 第 11 课：止损放在哪里？放在理由失效的地方（即将发布）
• 第 12 课：分批止盈、移动止损和时间退出（即将发布）

模块 5：仓位与亏损上限

先算错了亏多少，再算买多少；日、周、月三层上限；加仓和减仓有明确条件。

• 第 13 课：仓位怎么算，先算错了亏多少（即将发布）
• 第 14 课：日、周、月亏损上限怎么定（即将发布） ★ 关键课
• 第 15 课：什么时候加仓，什么时候减仓（即将发布）

模块 6：回撤管理

大亏之后先止血；回撤期只做最有把握的几样；恢复仓位分阶段，每一阶段有门槛。

• 第 16 课：大亏之后，先止血再说（即将发布）
• 第 17 课：回撤期只做这几样（即将发布）
• 第 18 课：回撤后分阶段恢复仓位（即将发布）

模块 7：心理和状态

报复性交易从结果依附开始；睡眠、压力、注意力都是风险参数；空仓也是一个决策。

• 第 19 课：结果依附与报复性交易（即将发布）
• 第 20 课：睡眠、压力和注意力也是风险参数（即将发布）
• 第 21 课：什么都不做，也是一个决策（即将发布）

模块 8：复盘系统

复盘先分事实和解释；每个错误变成一条防护规则；评分表加每周复盘，把过程变成数据。

• 第 22 课：复盘先分事实层和解释层（即将发布）
• 第 23 课：把每个错误变成一条防护规则（即将发布）
• 第 24 课：评分表和每周复盘（即将发布） ★ 关键课

模块 9：检验策略

回测别偷看未来；前向测试要够样本；在亏大钱之前看出策略漂移。

• 第 25 课：回测别偷看未来（即将发布）
• 第 26 课：前向测试和最小样本量（即将发布）
• 第 27 课：在亏大钱之前识别策略漂移（即将发布）

模块 10：手册、训练和去留

给每个品种写一本策略手册；用 60 天训练计划推进一个瓶颈；最后决定继续、暂停还是退出。

• 第 28 课：给 NQ、BTC、ETH 各写一本策略手册（即将发布）
• 第 29 课：60 天交易训练计划（即将发布）
• 第 30 课：继续、暂停还是退出（即将发布）

关于案例和数字

课里的真实案例保留了公开可查的股票代码、日期和行情。交易者的个人盈亏和统计数字做过调整，人物不具名；示意算例的数字是作者自拟的。所有数字都只为讲清道理，不是任何人的业绩证明。

本文仅作交易教育用途，不构成任何投资建议，也不承诺任何收益。真实案例中的股票代码、日期和行情来自公开资料；文中交易者的个人盈亏与统计数字经过调整；示意算例的数字为作者自拟。交易有亏损风险，请按自己的情况独立判断。